Page 74 - SET TH l Press Esc to Exit

72 รายงานประจ� ำปี 2555
เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงมั่นใจได้ว่าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำคัญขององค์กรได้อย่าง
ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย
• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk)
• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk)
• ความเสี่ยงด้านการเงิน (financial risk) โดยแบ่งเป็นความเสี่ยง 2 ด้าน คือ ความเสี่ยงจากการลงทุน (market risk) และ ความ
เสี่ยงจากการที่สมาชิกสำนักหักบัญชีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน (credit risk หรือ counterparty risk)
• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance risk)
ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบและกำหนดนโยบายในการระบุความเสี่ยงและประเมินระดับ
ของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยส่วนบริหารความเสี่ยง (risk management unit) เป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนฝ่ายจัดการ
ในการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถสรุปกรอบการดำเนินงานได้ ดังนี้
- ฝ่ายจัดการระบุ ประเมินระดับความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมการทบทวน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีที่เกิดเหตุขึ้น
จะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของการเริ่มใช้ระบบ
ซื้อขายใหม่ ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และฝ่ายจัดการก็ได้ดำเนินการตามความเห็นดังกล่าว ก่อนเริ่มใช้ระบบ
งานใหม่
- จัดให้มีแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) รวมทั้งทบทวน และซ้อมการปฏิบัติการตามแผนร่วมกับ
หน่วยงานในตลาดทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤติต่าง ๆ อย่างจริงจังเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ระบบงาน ทั้งที่
อาคารทำการหลักและศูนย์สำรอง และทดสอบการใช้ระบบสำรองร่วมกับบริษัทสมาชิก เพื่อรองรับหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารทำการหลัก เพื่อให้สามารถเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง
- ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
ประจำเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบสถานะความเสี่ยงขององค์กร โดยมีการรายงานการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และรายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส
- กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมในส่วนของการให้ความเห็น
ด้าน clearing risk เพื่อสนับสนุนการดูแลความเสี่ยงในภาพรวมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้านอนุพันธ์และหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี ยังคงบทบาทและหน้าที่เช่นเดิม ซึ่งครอบคลุมการกำหนดนโยบายและหลักการ
ที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีอนุพันธ์และหลักทรัพย์
- ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของบริษัทที่ปรึกษา Oliver Wyman ที่ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการจัดทำ Operation Master
Plan ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมในเรื่อง risk governance และ clearing
risk เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
- สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง
จากขั้นตอนในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงข้างต้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนิน
การด้านการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม (รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ใน
หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร”)