117 / 196
117
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ที่มีีการ
เปลี่ยนแปลงไป
• การทบทวนวิธีการค�
ำนวณค่าความเสี่ยงส�
ำหรับหลักทรัพย์
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลและส�
ำนัก
หักบัญชีในต่างประเทศ จึงได้ท�
ำการปรับปรุงวิธีการค�
ำนวณ
ค่าความเสี่ยงในระบบช�
ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
(Early Warning) โดยจะปรับเพิ่มระดับความเชื่อมั่นที่ใช้ใน
การค�
ำนวณค่าความเสี่ยงภายใต้วิธี Value at Risk (VaR)
จากร้อยละ 97.5 เป็น ร้อยละ 99
นอกจากนี้ TCH ยังได้ท�
ำการทบทวนประเภทสมาชิกส�
ำนัก
หักบัญชี เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับต่างประเทศ
โดยได้มีการเปลี่ยนสถานะของสมาชิกสมทบ (Associate
Member) เป็น Settlement Agent อีกด้วย
ความเสี่ยงจากเหตุขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ที่
สำ
�คัญ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประเมิน ติดตาม และจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ส�
ำคัญ โดยมี
กระบวนการในการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย
ด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการปรับปรุง
เพื่อให้การบริการและการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดท�
ำแผนด�
ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
(BusinessContinuityPlan: BCP) เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะสามารถด�
ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดเหตุภัยพิบัติ
ร้ายแรงขึ้นกับองค์กร โดยมีการทบทวน และซ้อมการปฏิบัติการ
ตามแผนในลักษณะเสมือนจริงร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤตต่างๆ อย่าง
จริงจังเป็นประจ�
ำทุกปีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความส�
ำคัญในการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากร ระบบงานทั้งที่อาคารท�
ำการหลัก
สถานที่ท�
ำการส�
ำรอง รวมถึงการพิจารณาเตรียมความพร้อม
ส�
ำหรับสถานที่ท�
ำการส�
ำรองเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้น�
ำแผน BCP ที่
จัดท�
ำขึ้นมาใช้ปฏิบัติงานภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบ โดย
สามารถให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่มีการจัดการความเสี่ยง
ที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�
ำเนินการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วน
การบริหารเงินลงทุนที่ก�
ำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยมีคณะท�
ำงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่ก�
ำหนดทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้มีการทบทวนนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนเป็น
ประจ�
ำทุกไตรมาส
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการติดตามสถานะความเสี่ยง
จากการลงทุนโดยการน�
ำเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ค่าการค�
ำนวณทางสถิติ คือ Value at Risk: VaR มาใช้ใน
การติดตามและควบคุมเพื่อให้ความเสี่ยงของเงินลงทุนอยู่
ภายใต้ขอบเขตที่ก�
ำหนด และรายงานต่อคณะท�
ำงานบริหาร
เงินลงทุน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจ�
ำ เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าความเสี่ยง
อยู่ภายในระดับที่ก�
ำหนดไว้
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมิน ดูแล และจัดการความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก�
ำกับ
ดูแล และความเสี่ยงจากการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�
ำหนดขึ้น เพื่อให้การด�
ำเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�
ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงในระดับกระบวนการปฏิบัติงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดูแลและจัดการความเสี่ยงในระดับ
กระบวนการปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหรือความเสียหาย
ที่อาจเป็นผลมาจากความไม่เพียงพอของมาตรการควบคุม
ภายใน หรือความผิดพลาดในการด�
ำเนินงานของบุคลากร
(People) กระบวนการท�
ำงานภายใน (Process) และเทคโนโลยี
(Technology) โดยทุกหน่วยงานได้มีการประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment:
RCSA) รวมทั้งได้ก�
ำหนดแผนการด�
ำเนินงานเพื่อลดระดับ
ของความเสี่ยง และจัดให้มีการติดตามผลการด�
ำเนินงาน
ตามแผนต่อไป