Page 90 - SET TH l Press Esc to Exit

88 รายงานประจ� ำปี 2555
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยครอบคลุมการระบุ ประเมิน ติดตาม และจัดการความเสี่ยงที่สำคัญใน
ภาพรวม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยง
ที่สำคัญทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improve-
ment) โดยได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของบริษัทที่ปรึกษาที่ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการจัดทำ Operations Master Plan ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมเรื่อง risk governance เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการ
ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกำหนดให้การยกระดับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนกลยุทธ์องค์กรประจำปี 2556
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ซึ่งครอบคลุมการออกผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีกระบวนการในการกำหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์ รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของการเริ่มใช้ระบบซื้อขาย
ใหม่ (SET CONNECT) ที่เปิดให้ใช้บริการในเดือนกันยายน โดยได้มีการพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมการทดสอบ
ระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนผ่านตามเกณฑ์การเริ่มใช้ระบบงานใหม่
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดูแลและจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเป็นผลมาจาก
ความไม่เพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน หรือความผิดพลาดในการดำเนินงานของบุคลากร กระบวนการการทำงานภายใน เทคโนโลยี
และปัจจัยภายนอก โดยหน่วยงานเป้าหมายได้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment:
RCSA) รวมทั้งได้กำหนดแผนงานเพื่อติดตามผลต่อไป
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประเมิน ติดตาม และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ โดยมีกระบวนการ
ในการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายด้านปฏิบัติการ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การบริการและการ
พัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงด้านการเงิ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แยกประเภทความเสี่ยงด้านการเงินออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากการลงทุน และความเสี่ยงจากการ
ที่สมาชิกสำนักหักบัญชีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนที่กำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยมีคณะทำงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมี
การทบทวนนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาส
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภทและกำหนดวงเงิน
ลงทุนในแต่ละสถาบันการเงินหรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อให้มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรณีเกิดความ
เสียหายขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนในวงจำกัด นอกจากนี้ได้มีการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นค่าการคำนวณทางสถิติ
คือ Value at Risk (VaR) มาใช้ในการควบคุมเพื่อให้ความเสี่ยงโดยรวมของเงินลงทุนอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด สำหรับในกรณีตราสาร