เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบของสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้สมาชิกต้องมีการกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายในทุกช่องทาง รวมทั้งการใช้ Algorithmic trading ดังต่อไปนี้

• สมาชิกต้องมีการกำกับดูแลพื้นฐานดังต่อไปนี้
  1. มีมาตรการป้องกันความลับลูกค้า
  2. มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายในเรื่องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และทบทวนความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าว
  3. มีการบริหารจัดการ โดยสมาชิกต้องมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการรวมทั้งกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ในระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายได้ และทบทวนความเหมาะสมของค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ดังกล่าว
  4. มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกการซื้อขายให้แก่ลูกค้า
  5. มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการบันทึกคำสั่งซื้อขาย และจัดส่งเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
  6. จัดให้ลูกค้ารับทราบเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  7. จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
• สมาชิกต้องมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขาย (Pre-Trade Risk Management:PTRM) ดังต่อไปนี้
  1. วงเงินซื้อขาย (Credit / Exposure Limit)
  2. มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Value Per Order)
  3. ปริมาณหุ้นที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Volume Per Order)
  4. ราคาเสนอซื้อขาย (Order Price Check)
  5. มีระบบและ/หรือฟังก์ชัน Kill Switch เพื่อหยุดการส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ และยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ส่งเข้ามาแล้วได้ทันที ในกรณีจำเป็น

1. สมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th
   
   
2. สมาชิกทดสอบระบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และส่งผลการทดสอบ (Test Script) ผ่านระบบ Member Digital Form
   
   
3. ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต และผลการทดสอบ
   
   
4. ตลาดหลักทรัพย์จะทำการพิจารณาอนุญาต โดยสมาชิกจะใช้งานหรือให้บริการได้หลังจากตลาดหลักทรัพย์อนุญาตการใช้งาน

หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ รวมถึงผลการทดสอบของสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย์ (Equity Trading)

• การซื้อขายหลักทรัพย์
  1. ประกาศฯ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหล้กทรัพย์
  2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 
  3. ข้อบังคับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 
• ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
  1. มาตรฐานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบการซื้อขาย
  2. คู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิก
  3. แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)