รายงานประจำปี 2560

รายงานประจ�ำปี 2560 94 ซื้อขายล่วงหน้าตามอัตราที่กำหนด และเพื่อเป็นหลักประกัน ความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดชำระราคาหรือ ความเสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทำของสมาชิก ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการชำระราคาของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด 2.1.3 เงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชี จำนวน 5,124 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.34 ของสินทรัพย์รวม โดยเงินสำรองเพื่อความมั่นคงของ สำนักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งขึ้น ในปี 2560 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ เงินสำรองดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อ 2.1.1 2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 17,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,680 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.02 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 2.2.1 เจ้าหนี้หลักประกัน และเจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อ ความมั่นคงและผลประโยชน์ จำนวน 15,158 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.06 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 3,417 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.10 ซึ่งเพิ่มขึ้น จากหลักประกันที่สมาชิกฝากไว้กับบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ตามปริมาณการซื้อขายตราสาร อนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้น 2.3 การวิเคราะห์เงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเงินกองทุนรวมจำนวน 27,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,977 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.78 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ สำหรับปี 2560 จำนวน 1,833 ล้านบาท และกำไรจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ ราคาตลาดของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน ประเภท หลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินได้ จำนวน 263 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษีจำนวน 118 ล้านบาท (หน่วย: ล้านบาท) 2560 2559 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) จ�ำนวน ร้อยละ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 763 1,217 (454) (37.30) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (217) (2,157) 1,940 89.93 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,329 783 546 69.73 3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง กระแสเงินสดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 1,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 546 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.73 ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและที่ใช้ไปของเงินดังต่อไปนี้ • เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 763 ล้านบาท • เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 217 ล้านบาท ที่สำคัญจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน จำนวน 1,430 ล้านบาท การชำระค่าพัฒนาระบบงานใหม่ จำนวน 267 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้จากเงินลงทุน จำนวน 1,042 ล้านบาท และรายได้จากการขายสินทรัพย์ จำนวน 412 ล้านบาท